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为华为P40 Pro的短信设置密码锁屏，可以通过手机的应用锁功能来实现。以下是具体的操作步骤。
1、打开“设置”。
2、选择“安全”。
3、找到并点击“应用锁”。
4、输入自己设定的密码或进行人脸识别/指纹验证。
5、在应用列表中找到“信息”或“短信”应用。
6、打开“信息”或“短信”应用的开关，以启用对该应用的锁定。
完成以上步骤后，当打开信息或短信应用时，将需要验证设置的密码或进行人脸识别/指纹验证，这样，就可以为华为P40 Pro的短信设置密码锁屏。
不同版本的华为系统操作可能会有所差异，建议根据自己的手机系统版本和实际情况进行操作，为了保障手机安全，请定期更换密码，并避免使用过于简单的密码。